gnuplotには様々なバージョンがあり、バージョンによって動作が大きく異なる場合があります。また、開発版のgnuplotは日々進化しますので、ダウンロードした日付によっても機能が異なる場合があります。さらに、バージョンやダウンロード日が一緒であっても、ビルドする際のオプションの付け方によっては動き方が異なる可能性もあります。つまり、どのサイトからダウンロードしたかによっても動きが異なる可能性があるのです。
以上のような理由により、このページで紹介しているサンプルスクリプトは、お使いのgnuplotでは動かない場合があるかも知れません。そのような場合は、以下を試してみるといいかもしれません。gnuplotのダウンロード先についてはインストールの項を参考にしてください。